Rynkowe instrumenty finansowe Andrzej Sopoćko

Назва:  Ринкові фінансові інструменти.

Автори:  Сопоцько Анджей.

Видавець:  Wydawnictwo Naukowe PWN S.A.

ISBN:  978-83-01-16480-5

Місце та рік видання:  Варшава, 2012

Видання:  II-1-ше перевидання

Кількість сторінок:  304

Формат  B5

Опис

Повна лекція про інструменти фінансового ринку, функціонування фондової біржі та стратегії ринку капіталу та ринку деривативів. У новому, другому виданні посібника враховано зміни, що відбулися на фінансових ринках після 2005 року, зокрема: регулювання ринку капіталу, цінних паперів інвестиційних фондів та ринку NewConnect. Автор доступно висвітлює проблеми фінансового ринку, наводить приклади, що пояснюють більш складні проблеми.

Зміст

Вступ

1.1. Характеристика фінансового ринку

1.2. Сфери фінансового ринку

1.3. Інструменти готівкового ринку

1.3.1. Пайові цінні папери

1.3.2. Боргові цінні папери

Рекомендована література

2.1. Макроекономічний вплив процентної ставки

2.2. Ціна боргового забезпечення. Купон. Рентабельність

2.3. Характеристика боргових цінних паперів

2.4. Дохідність боргових цінних паперів

2.5. Ціна і рентабельність

Рекомендована література

3.1. Хто є інвестором

3.2. Інституційні інвестори

3.3. Непрофесійні інвестори

3.4. Створення фондової біржі

3.5. Організація та хід торгової сесії

3.6. Клірингова палата. Депозити

3.7. Заборонені транзакції

Рекомендована література

4.1. Гіпотези ринку капіталу

4.2. Фундаменталісти

4.3. Прихильники економетричних моделей ефективних ринків

4.3.1. Модель єдиного індексу

4.3.2. Модель цінового арбітражу

4.4. Технічний персонал

4.4.1. Теорії Доу та Елліотта

4.4.2. Свічкові формування та діаграми

4.4.3. Аналіз тенденції та відхилень (так званий сучасний технічний аналіз)

4.4.4. Аналіз показників

Рекомендована література

5.1. Джерела та властивості слова

5.2. Мотиви форвардних операцій

5.2.1. Управління ризиками

5.2.2. Спекуляції з деривативами

5.3. Основні види похідних

5.4. Види ризику

5.4.1. Системний ризик

5.4.2. Несистемний ризик

Рекомендовано прочитати

6.1. Поняття та властивості операцій

6.2. Арбітраж

6.3. Відправка товару

6.4. Валютний форвард

6.5. Форвард на боргові цінні папери

6.6. Форвард на акції та індекси

6.7. Угода про розстрочення

Рекомендовано прочитати

7.1. Що таке обмін?

7.2. Хеджування контрактом своп

7.3. Оцінка купона для процентних свопів (Interest Rate Swap, IRS)

7.4. Оцінка купона для валютних свопів (Cross-Currency Rate Swap, CCRS)

7.5. Учасники ринку

7.6. Походження

7.7. Некласичні типи свопів

Рекомендована література

8.1. Концепція

8.2. Основні параметри

8.3. Торгівля ф'ючерсними контрактами

8.4. Розрахунок

8.5. Клірингова палата

8.6. Торгові ліміти та обмеження

8.7. Методи ф'ючерсної торгівлі

8.8. Хеджування через ф'ючерсні контракти

Рекомендована література

9.1. Базові знання

9.1.1. Що таке варіанти

9.1.2. Коротка та довга позиція

9.1.3. Опціони кол і опціони пут

9.1.4. Ціна виконання

9.1.5. Інші параметри опції

9.1.6. Європейський та Американський варіанти

9.1.7. Опціони в грошах, в грошах, без грошей

9.1.8. Внутрішня вартість і значення часу

9.1.9. Покриті та непокриті варіанти

9.2. Торгівля опціонами

9.2.1.