Podstawy ekonometrii i teorii prognozowania - Dorota Witkowska | Ebook
- Время доставки: 7-10 дней
- Состояние товара: новый
- Доступное количество: 994
Заказывая «Podstawy ekonometrii i teorii prognozowania - Dorota Witkowska | Ebook», вы можете быть уверены, что данное изделие из каталога «Бизнес и финансы» вы получите через 5-7 дней после оплаты. Товар будет доставлен из Европы, проверен на целостность, иметь европейское качество.
Электронная книга – цифровая версия продукта
Название: Основы эконометрики и теории прогнозирования
Автор: Дорота Витковска
Формат файла: pdf
Издатель: Wolters Kluwer
Количество страниц: 304
Год публикации: 2012
ISBN: 978-83-264-4737-2
язык: польский
Описание:
Пособие содержит подробное обсуждение основных вопросов в области классической эконометрики и теории прогнозирования, таких как: * моделирование экономических явлений (измерение экономических явлений, спецификация и методы выбора переменных в модель, классификация эконометрических моделей и переменных, входящих в них), * классический метод наименьших квадратов и его обобщение, * верификация эконометрических моделей (статистические меры и тесты, позволяющие определить качество оценочная модель и ее полезность на практике), * анализ временных рядов (методы декомпозиции и модели временных рядов), * прогнозирование на основе эконометрических моделей (правила и методы прогнозирования, ошибки прогнозирования), * введение в вопросы многоуравненных моделей. Многочисленные примеры, включенные в учебник, помогут понять изложенные теоретические вопросы, а контрольные вопросы позволят проверить и закрепить полученные знания. Дополнительным преимуществом книги является то, что она содержит базовые знания по статистике (включая статистические выводы и анализ взаимозависимостей), статистические таблицы и задачи, которые нужно решать самостоятельно. Учебник предназначен для студентов факультетов экономики, менеджмента, технологии производства, технологий возобновляемой энергетики и всех людей, интересующихся эконометрикой и прогнозированием. Большим достоинством учебника является понятная форма изложения теории обсуждаемых вопросов, ясность обозначений электронных эконометрических моделей, лаконичная и корректная интерпретация результатов. Каждый обсуждаемый вопрос сопровождается тщательно отобранными эмпирическими примерами. Способ их решения отличает это руководство от других, доступных на рынке. Проф. доктор философии Варшавский университет естественных наук имени Болеслава Борковского
Оглавление:
Об авторе 9
Предисловие 11
1. Основы статистического вывода и корреляционного анализа 13
Оценка неизвестных параметров 13
Проверка статистических гипотез 16
Изучение взаимозависимости явлений 23
Меры корреляции 24
Функция регрессии 27
Вопросы для обзора 29
2. Введение в эконометрическое моделирование 30
Этапы построения эконометрической модели 31
Методы выбора переменных для модели 32
Функциональная форма модели 37
Наблюдение и измерение экономических явлений 40
Идентификация модели 45
Оценка параметров модели и ее проверка 46
Типы переменных 46
Классификация эконометрических моделей 53
Вопросы для обзора 55
3. Метод наименьших квадратов 56
Допущения модели 58
Оценка структурных параметров 62
Примеры экспоненциальных, степенных и линейных моделей, содержащих двоичные переменные 73
Вопросы для повторения 85
4. Верификация эконометрической модели 86
Подбор показателей 93
Диагностические тесты 103
Проверка значимости влияния объясняющих переменных на объясняемую переменную 103
Проверка нормальности случайной компоненты 114
Проверка гипотезы о функциональном виде модели 118
Проблема мультиколлинеарности 121
Контрольные вопросы 123
5. Несферический возмущающий фактор 124
Проверка гипотезы о возникновении автокорреляции 125
Проверка гипотезы об однородности дисперсии случайной составляющей 128
Обобщенный метод наименьших квадратов 132
Применение обобщенного метода наименьших квадратов к гетероскедастическим моделям 135
Применение обобщенного метода наименьших квадратов в случае автокорреляции первого порядка 140
Вопросы для повторения 143
6. Введение в анализ временных рядов 144
Разложение временных рядов 145
Методы сглаживания временных рядов 161
Модели временных рядов 169
Авторегрессия модели 170
Модели скользящего среднего 171
Модели нестационарных процессов 173
Вопросы для повторения 179
7. Прогнозирование 180
Правила прогнозирования 184
Определение прогнозов на основе эконометрических моделей 187
Измерения точности прогнозов 197
Ошибки прогноза Ex ante 198
Ошибки прогноза ex post 201
Вопросы аудита 212
8. Эконометрические модели с несколькими уравнениями 213
Типы моделей с несколькими уравнениями 214
Классификация моделей с несколькими уравнениями 224
Идентифицируемость модели 229
Оценка моделей с несколькими уравнениями 236
Вопросы для обзора 249
Цитируемая и рекомендуемая литература 251
Задачи для самостоятельного решения 253
Статистические таблицы 279
Таблица 1. Критические значения t-распределения Стьюдента 281
Таблица 2. Распределитель стандартизированного нормального распределения 282
Таблица 3. Критические значения распределения х2 284
Таблица 4. Критические значения распределения F-Snedecor a = 0,01 286
Таблица 5. Критические значения распределения F-Snedecor распределение a = 0,05 288
Таблица 6. Критические значения распределения F-Snedecor a = 0,025 290
Таблица 7. Критические значения распределения F-Snedecor a = 0,001 292
Таблица 8. Критические значения распределения 294 ряда
Таблица 9. Критические значения распределения Дурбина-Ватсона 296
Таблица 10. Коэффициенты {an+1} для критерия нормальности Шапиро-Уилка 297
Таблица 11. Критические значения для критерия Шапиро-Уилка 301
Таблица 12. Колмогоров Распределение X (граница) 302
----
Важная информация о продукте:
ЭЛЕКТРОННАЯ КНИГА — ЦИФРОВОЙ ПРОДУКТ
Вы можете скачать файл в своей учетной записи Allegro на вкладке «Моя полка».
Для покупки электронной книги у вас должна быть учетная запись на Allegro.
Читать электронную книгу можно на: читалке (Kindle, PocketBook, Onyx, Kobo и другие), смартфоне, планшете или компьютере. Информация о формате электронной книги включена в описание аукциона.Электронная книга будет защищена водяным знаком и не имеет DRM.